Mamangkey, Claren Christy (2025) Analisis Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP) untuk Penentuan Bobot Portofolio Optimal Saham KOMPAS100 melalui Klasterisasi K-Means – Submit Jurnal/Seminar. Bachelor thesis, Institut Teknologi Kalimantan.
![[img]](http://repository.itk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
17211011_cover.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (369kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_statement_of_authenticity.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (656kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_publishing_agreement.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
17211011_approval_sheet.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (802kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_preface.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (218kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_abstract_id.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (257kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_abstract_en.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (236kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_table_of_content.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (209kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_illustrations.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (249kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_tables.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (250kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_notations.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (255kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_chapter_1.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (525kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_chapter_2.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (315kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_chapter_3.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (388kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_chapter_4.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (601kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_conclusions.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (221kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_bibliography.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (192kB) | Request a copy |
|
Text
17211011_enclosure.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
17211011_paper.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
17211011_presentation.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
17211011_Form. TA-020.pdf Restricted to Repository staff only until 5 October 2027. Download (882kB) | Request a copy |
Abstract
Investasi saham di pasar modal membutuhkan strategi pengelolaan portofolio yang mampu memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Salah satu tantangan dalam menyusun portofolio adalah bagaimana memilih dan mengalokasikan saham berdasarkan karakteristik performanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan saham-saham dalam indeks KOMPAS100 berdasarkan profil risiko dan return menggunakan metode K-Means Clustering dengan jarak Euclidean, serta menentukan bobot investasi optimal pada masing-masing kelompok menggunakan pendekatan Mean Variance Efficient Portfolio (MVEP). Data yang digunakan berupa harga penutupan harian dari 100 saham KOMPAS100 sepanjang tahun 2024. Hasil clustering menghasilkan tiga klaster utama: Klaster 1 (risiko rendah), Klaster 2 (risiko sedang), dan Klaster 3 (risiko tinggi). Dari setiap klaster, lima saham dipilih berdasarkan volatilitas terendah dan korelasi antar saham untuk menjaga efek diversifikasi. MVEP kemudian digunakan untuk menghitung bobot optimal setiap saham dalam portofolio. Hasil analisis menunjukkan bahwa portofolio dari Klaster 3 memberikan return ekspektasi tertinggi sebesar 0,0025 dengan risiko 0,0138, sedangkan portofolio dari Klaster 1 memiliki risiko terendah sebesar 0,0078. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kombinasi klasterisasi dan optimasi portofolio dapat membantu investor menyusun strategi alokasi saham yang sesuai dengan profil risikonya. Strategi ini juga memberikan wawasan bagaimana pengelompokan saham dapat menjadi langkah awal menuju portofolio yang efisien.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
| Divisions: | Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi > Ilmu Aktuaria |
| Depositing User: | Claren Christy Mamangkey |
| Date Deposited: | 04 Jul 2025 06:10 |
| Last Modified: | 04 Jul 2025 06:10 |
| URI: | http://repository.itk.ac.id/id/eprint/22702 |
Actions (login required)
 |
View Item |