Pemodelan Inflasi dan Analisis Risiko Menggunakan Model Prophet dan Value at Risk (VaR) (Studi Kasus: Kalimantan Timur) - submit jurnal

Astutik, Nabela Ariyaninda Budi (2026) Pemodelan Inflasi dan Analisis Risiko Menggunakan Model Prophet dan Value at Risk (VaR) (Studi Kasus: Kalimantan Timur) - submit jurnal. Bachelor thesis, Institut Teknologi Kalimantan.

	Text 17221023_cover.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (305kB) | Request a copy
	Text 17221023_statement_of_authenticity.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (228kB) | Request a copy
	Text 17221023_publishing_agreement.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (184kB) | Request a copy
	Text 17221023_approval_sheet.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (208kB) | Request a copy
	Text 17221023_preface.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (252kB) | Request a copy
	Text 17221023_abstract_id.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (135kB) | Request a copy
	Text 17221023_abstract_en.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (134kB) | Request a copy
	Text 17221023_table_of_content.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (215kB) | Request a copy
	Text 17221023_illustrations.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (163kB) | Request a copy
	Text 17221023_tables.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (225kB) | Request a copy
	Text 17221023_notations.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (220kB) | Request a copy
	Text 17221023_chapter_1.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (280kB) | Request a copy
	Text 17221023_chapter_2.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (474kB) | Request a copy
	Text 17221023_chapter_3.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (341kB) | Request a copy
	Text 17221023_chapter_4.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (1MB) | Request a copy
	Text 17221023_conclusions.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (139kB) | Request a copy
	Text 17221023_bibliography.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (263kB) | Request a copy
	Text 17221023_enclosure.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (1MB) | Request a copy
	Text 17221023_paper.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (677kB) | Request a copy
	Text 17221023_Form. TA-020.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (63kB) | Request a copy
	Text 17221023_presentation.pdf Restricted to Repository staff only until 3 October 2028. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi penting yang mencerminkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Sebagai wilayah strategis nasional dan lokasi pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur memerlukan analisis inflasi yang tidak hanya berfokus pada peramalan, tetapi juga pengukuran risiko perubahan inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja model Prophet dalam meramalkan inflasi Provinsi Kalimantan Timur, mengukur risiko perubahan inflasi menggunakan metode Historical Simulation Value at Risk (VaR), serta mengevaluasi keandalan model risiko melalui Kupiec Test. Data yang digunakan adalah data inflasi bulanan Provinsi Kalimantan Timur periode Januari 2010 hingga Desember 2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Evaluasi model menggunakan Mean Absolute Scaled Error (MASE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Prophet Holiday dengan hyperparameter tuning merupakan model terbaik dengan nilai MASE sebesar 0,7097. Hasil peramalan tahun 2026 menunjukkan bahwa inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung stabil dengan tren sedikit menurun. Sementara itu, hasil pengukuran risiko menggunakan Historical Simulation VaR berdasarkan data historis perubahan inflasi menghasilkan nilai VaR sebesar 1,115% pada tingkat kepercayaan 95%. Nilai tersebut menunjukkan kemungkinan sebesar 5% terjadinya kenaikan perubahan inflasi bulanan yang melebihi batas tersebut. Hasil backtesting menggunakan Kupiec Test menunjukkan bahwa model VaR dinyatakan valid dengan nilai Kupiec Likelihood Ratio (LR) sebesar 0,022 yang lebih kecil dibandingkan nilai kritis chi-square sebesar 3,8415. Dengan demikian, model Prophet memberikan informasi mengenai proyeksi inflasi tahun 2026, sedangkan metode Historical Simulation VaR memberikan informasi mengenai batas risiko perubahan inflasi berdasarkan pola historis. Kedua metode tersebut memberikan informasi yang saling melengkapi dalam mendukung pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science
Divisions:	Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi > Ilmu Aktuaria
Depositing User:	Nabela Ariyaninda Budi Astutik
Date Deposited:	15 Jul 2026 06:25
Last Modified:	15 Jul 2026 06:25
URI:	http://repository.itk.ac.id/id/eprint/26751

Actions (login required)

View Item