Analisis Pola Fluktuasi dan Prediksi Nilai Tukar Rupiah terhadap USD dengan Menggunakan Rantai Markov dan ARIMA - Submit Jurnal

Simanjuntak, Jhoni Oktavianus (2026) Analisis Pola Fluktuasi dan Prediksi Nilai Tukar Rupiah terhadap USD dengan Menggunakan Rantai Markov dan ARIMA - Submit Jurnal. Bachelor thesis, Institut Teknologi Kalimantan.

	Text 17221012_cover.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (499kB) | Request a copy
	Text 17221012_statement_of_authenticity.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (817kB) | Request a copy
	Text 17221012_publishing_agreement.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (938kB) | Request a copy
	Text 17221012_approval_sheet.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (555kB) | Request a copy
	Text 17221012_preface.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (350kB) | Request a copy
	Text 17221012_abstract_id.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (288kB) | Request a copy
	Text 17221012_abstract_en.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (287kB) | Request a copy
	Text 17221012_table_of_content.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (311kB) | Request a copy
	Text 17221012_illustrations.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (314kB) | Request a copy
	Text 17221012_tables.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (316kB) | Request a copy
	Text 17221012_notations.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (365kB) | Request a copy
	Text 17221012_chapter_1.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (644kB) | Request a copy
	Text 17221012_chapter_2.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (694kB) | Request a copy
	Text 17221012_chapter_3.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (793kB) | Request a copy
	Text 17221012_chapter_4.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (1MB) | Request a copy
	Text 17221012_conclusions.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (450kB) | Request a copy
	Text 17221012_bibliography.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (307kB) | Request a copy
	Text 17221012_enclosure.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (720kB) | Request a copy
	Text 17221012_paper.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (476kB) | Request a copy
	Text 17221012_presentation.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (3MB) | Request a copy
	Text 17221012_Form. TA-020.pdf Restricted to Repository staff only until 4 October 2028. Download (547kB) | Request a copy

Abstract

Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD/IDR) dipengaruhi oleh dinamika pasar keuangan global sehingga memerlukan analisis yang tidak hanya mampu menghasilkan nilai prediksi, tetapi juga menjelaskan kecenderungan pergerakan kurs secara probabilistik. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun matriks probabilitas transisi antar state, mengidentifikasi distribusi steady state, serta membangun model peramalan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dengan metode Rantai Markov dan ARIMA. Data yang digunakan adalah data kurs harian USD/IDR periode Januari 2023 hingga Desember 2025 sebanyak 773 observasi. Pada metode Rantai Markov, perubahan kurs diklasifikasikan ke dalam tiga state, yaitu melemah, tidak berubah, dan menguat. Hasil analisis menunjukkan bahwa matriks peluang transisi satu langkah menggambarkan perpindahan kurs yang dinamis, sedangkan distribusi steady state yang diperoleh sebesar [0,468 0,074 0,458] menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kurs cenderung berada pada kondisi melemah dan menguat dengan peluang yang hampir seimbang, sementara kondisi tidak berubah memiliki peluang yang kecil. Pada metode ARIMA, model terbaik yang diperoleh adalah ARIMA (2, 1, 2) dengan nilai AIC sebesar -12017,25 dan MAPE sebesar 1,2767%. Hasil peramalan menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada periode awal tahun 2026 bergerak relatif stabil pada kisaran Rp16.661 hingga Rp16.674 per USD. Dengan demikian, kombinasi Rantai Markov dan ARIMA memberikan informasi yang saling melengkapi, yaitu kecenderungan jangka panjang berdasarkan peluang transisi dan prediksi numerik jangka pendek berdasarkan pola historis data.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HG Finance Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi > Ilmu Aktuaria
Depositing User:	Jhoni Oktavianus Simanjuntak
Date Deposited:	16 Jul 2026 07:28
Last Modified:	16 Jul 2026 07:28
URI:	http://repository.itk.ac.id/id/eprint/27006

Actions (login required)

View Item