Penentuan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Menggunakan Hukum Mortalitas Makeham Dengan Model Suku Bunga Stokastik Gaussian Two-Factor

Pratama, Ferdiansyah (2026) Penentuan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Menggunakan Hukum Mortalitas Makeham Dengan Model Suku Bunga Stokastik Gaussian Two-Factor. Bachelor thesis, Institut Teknologi Kalimantan.

	Text 17221038_cover.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (349kB) | Request a copy
	Text 17221038_statement_of_authenticity.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (349kB) | Request a copy
	Text 17221038_publishing_agreement.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (250kB) | Request a copy
	Text 17221038_approval_sheet.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (385kB) | Request a copy
	Text 17221038_preface.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (249kB) | Request a copy
	Text 17221038_abstract_id.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (229kB) | Request a copy
	Text 17221038_abstract_en.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (272kB) | Request a copy
	Text 17221038_table_of_content.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (290kB) | Request a copy
	Text 17221038_ilustrations.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (319kB) | Request a copy
	Text 17221038_tables.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (325kB) | Request a copy
	Text 17221038_notations.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (340kB) | Request a copy
	Text 17221038_chapter_1.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (677kB) | Request a copy
	Text 17221038_chapter_2.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (799kB) | Request a copy
	Text 17221038_chapter_3.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (595kB) | Request a copy
	Text 17221038_chapter_4.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (2MB) | Request a copy
	Text 17221038_conclusions.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (232kB) | Request a copy
	Text 17221038_bibliography.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (387kB) | Request a copy
	Text 17221038_enclosure.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (5MB) | Request a copy
	Text 17221038_paper.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (1MB) | Request a copy
	Text 17221038_presentation.pdf Restricted to Repository staff only until October 2028. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penentuan premi asuransi jiwa berjangka memerlukan model valuasi yang mampu merepresentasikan risiko mortalitas dan perubahan suku bunga secara lebih realistis. Pendekatan deterministik dengan asumsi suku bunga konstan memiliki keterbatasan karena belum mampu menangkap dinamika struktur suku bunga sepanjang waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan premi tunggal bersih asuransi jiwa berjangka dengan mengintegrasikan Hukum Mortalitas Makeham dan model suku bunga stokastik Gaussian Two-Factor (G2++), serta membandingkan hasil premi stokastik Monte Carlo dengan premi deterministik. Data yang digunakan meliputi Tabel Mortalitas Indonesia IV (TMI IV) dan data yield curve Surat Berharga Negara (SBN) periode 2023–2025. Parameter Makeham diestimasi menggunakan metode Non-Linear Least Squares (NLLS), sedangkan parameter G2++ dikalibrasi berdasarkan volatilitas historis yield SBN. Perhitungan premi stokastik dilakukan menggunakan simulasi Monte Carlo dengan variat antitetik, sedangkan premi deterministik dihitung menggunakan asumsi suku bunga konstan sebesar 6,31%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa premi stokastik Monte Carlo meningkat seiring bertambahnya usia masuk dan masa pertanggungan. Premi stokastik laki-laki berada pada rentang Rp1.590.358 sampai Rp6.148.581, sedangkan premi stokastik perempuan berada pada rentang Rp954.205 sampai Rp4.911.270. Validasi numerik menunjukkan bahwa hasil Monte Carlo memiliki galat yang kecil, dengan RMSE sebesar Rp567,85, MAPE sebesar 0,011370%, dan Max APE sebesar 0,042915%. Perbandingan terhadap premi deterministik menghasilkan RMSE sebesar Rp33.972, MAPE sebesar 1,258689%, dan Max APE sebesar 1,894335%. Pada masa pertanggungan 10 tahun, premi stokastik Monte Carlo cenderung lebih tinggi dibandingkan premi deterministik, sedangkan pada masa pertanggungan 20 tahun premi stokastik Monte Carlo cenderung lebih rendah. Dengan demikian, model G2++ memberikan pendekatan valuasi premi yang lebih fleksibel karena mempertimbangkan struktur suku bunga yang berubah terhadap waktu.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HJ Public Finance Q Science > QA Mathematics
Divisions:	Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi > Ilmu Aktuaria
Depositing User:	Ferdiansyah Pratama
Date Deposited:	17 Jul 2026 07:17
Last Modified:	17 Jul 2026 07:17
URI:	http://repository.itk.ac.id/id/eprint/27352

Actions (login required)

View Item