Septiana, Nanda (2021) Analisis Volatilitas Harga Saham Sektor Minyak dan Gas di Indonesia pada Masa Covid-19 dengan Metode ARIMA-GARCH. Bachelor thesis, Institut Teknologi Kalimantan.
![[img]](http://repository.itk.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
02171025_abstract_en.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_abstract_id.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_approval_sheet.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_bibliography.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
02171025_chapter_1.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
02171025_chapter_2.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
02171025_chapter_3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_chapter_4.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_conclusions.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_cover.pdf Download (63kB) | Preview |
|
|
Text
02171025_form.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_illustration.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_paper.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_preface.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_publishing_agreement.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_statemant_of_authenticity.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_tables.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_table_of_content.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_enclosure.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
|
Text
02171025_presentation.pdf Restricted to Repository staff only Download (887kB) | Request a copy |
Abstract
Pandemi Covid-19 memberi dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor industri di Indonesia salah satunya saham sektor pertambangan Minyak Mentah dan Gas Bumi (MIGAS). Hal ini ditunjukkan pada penurunan harga minyak yang turun di bawah $40 USD dan aktivitas eksplorasi di Indonesia menurun lebih dari 40% dibanding sebelum pandemi Covid-19. Selama pandemi, harga saham sektor pertambangan MIGAS mengalami volatilitas yang cukup tinggi sehingga cukup meresahkan sektor investasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu prediksi volatilitas harga saham sektor pertambangan MIGAS agar mampu memberikan informasi terhadap investor untuk melakukan manajemen portofolio. Pada penelitian ini, dianalisis volatilitas harga saham empat perusahaan pertambangan MIGAS, yaitu PT. Apexindo Pratma Duta (APEX), PT. Elnusa (ELSA), PT. Medco Energi Internasional (MEDC), dan PT. Radiant Utama Interinsco (RUIS) pada tanggal 01 Maret 2020 - 28 Februari 2021 dengan metode ARIMA-GARCH. Pada proses analisis, digunakan RStudio dengan pembentukan model ARIMA dilakukan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan pembentukan model ARIMA-GARCH jika model ARIMA terdapat gejala heteroskedastisitas. Hasil dari penelitian ini, pada saham APEX, ELSA, dan RUIS terdapat gejala heteroskedastisitas pada model ARIMA dan didapatkan model ARIMA(0,1,1)GARCH(1,1) untuk perusahaan APEX, ELSA dan RUIS serta model ARIMA(4,1,4) untuk perusahaan MEDC. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa terdapat asumsi autokorelasi, normalitas, dan heteroskedastisitas yang belum terpenuhi pada uji diagnostik. Nilai MAPE untuk APEX, ELSA, MEDC, dan RUIS, yaitu 67.32667%, 42.49374%, 5.269889%, dan 4.113383%. Dari hasil akurasi peramalan yang didapatkan, terdapat nilai MAPE di atas 10%, yaitu pada model APEX dan ELSA sehingga model tersebut belum dapat dikatakan baik untuk peramalan. Kata Kunci : ARIMA, GARCH, Volatilitas Harga Saham
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi > Matematika |
| Depositing User: | Nanda Septiana |
| Date Deposited: | 03 Aug 2021 12:40 |
| Last Modified: | 03 Aug 2021 12:40 |
| URI: | http://repository.itk.ac.id/id/eprint/17538 |
Actions (login required)
 |
View Item |