PREDIKSI HARGA SAHAM MENGGUNAKAN GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DAN ANALISIS RISIKO DENGAN VALUE AT RISK PENDEKATAN PEAKS OVER THRESHOLD (STUDI KASUS: PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.)

Permatasari, Sulindah (2025) PREDIKSI HARGA SAHAM MENGGUNAKAN GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DAN ANALISIS RISIKO DENGAN VALUE AT RISK PENDEKATAN PEAKS OVER THRESHOLD (STUDI KASUS: PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.). Bachelor thesis, Institut Teknologi Kalimantan.

	Text 17211034_cover.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (347kB) | Request a copy
	Text 17211034_ statement_of_authenticity.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (365kB) | Request a copy
	Text 17211034_publishing_agreement.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (431kB) | Request a copy
	Text 17211034_approval_sheet.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (655kB) | Request a copy
	Text 17211034_preface.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (758kB) | Request a copy
	Text 17211034_abstract_id.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (2MB) | Request a copy
	Text 17211034_abstract_en.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (780kB) | Request a copy
	Text 17211034_table_of_content.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (950kB) | Request a copy
	Text 17211034_illustrations.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (684kB) | Request a copy
	Text 17211034_tables.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (684kB) | Request a copy
	Text 17211034_notations.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (848kB) | Request a copy
	Text 17211034_chapter_1.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (3MB) | Request a copy
	Text 17211034_chapter_2.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (1MB) | Request a copy
	Text 17211034_chapter_3.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (3MB) | Request a copy
	Text 17211034_chapter_4.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (4MB) | Request a copy
	Text 17211034_conclusions.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (922kB) | Request a copy
	Text 17211034_bibliography.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (695kB) | Request a copy
	Text 17211034_enclosure.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (5MB) | Request a copy
	Text 17211034_paper.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (1MB) | Request a copy
	Text 17211034_presentation.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (4MB) | Request a copy
	Text 17211034_form020.pdf Restricted to Repository staff only until 4 January 2027. Download (331kB) | Request a copy

Abstract

Saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mengalami fluktuasi harga signifikan pada tahun 2023 yang dianggap di luar kewajaran oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti IPO PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), di mana MEDC memiliki kepemilikan 20,92% saham, dan kenaikan harga minyak dunia. Melihat keadaan saham yang terus mengalami fluktuasi maka diperlukan metode peramalan yang akurat, seperti Geometric Brownian Motion (GBM) dan mengevaluasi akurasinya dengan Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Mean Absolute Error (MAE), dan Root Mean Square Error (RMSE). Selain itu, risiko kerugian yang timbul akibat fluktuasi harga saham dan return dapat dianalisis menggunakan Value at Risk (VaR) dengan pendekatan Peaks Over Threshold (POT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prediksi harga saham untuk tahun 2024 dengan 100 iterasi menghasilkan nilai MAPE sebesar 5,45%, MAE sebesar 68,78, dan RMSE sebesar 86,86, menandakan model memiliki tingkat akurasi yang baik. Estimasi VaR pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan nilai -2,33% untuk kerugian ekstrem, yang mengindikasikan bahwa model ini handal untuk prediksi dan analisis risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Analisis backtesting VaR pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa dari 260 hari pengamatan, model memperkirakan 12 pelanggaran, sedangkan pelanggaran aktual tercatat 13 hari dengan persentase pelanggaran sebesar 5%. Hal ini menegaskan bahwa model VaR cukup akurat dalam memodelkan risiko kerugian ekstrem.

Item Type:	Thesis (Bachelor)
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Jurusan Matematika dan Teknologi Informasi > Ilmu Aktuaria
Depositing User:	Sulindah Sulindah Permatasari
Date Deposited:	08 Jul 2025 05:27
Last Modified:	08 Jul 2025 05:27
URI:	http://repository.itk.ac.id/id/eprint/22984

Actions (login required)

View Item